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它不能预测行情,却非常实用

一、什么是ATR?

ATR就是Average True Range,翻译过来为真实平均波动点值。用于衡量价格的波动。

无论涨跌,无论是大实体还是长影线的K线形态,一根K线的最高价与最低价之差就是该根K线的波动点值。

之所以要称作真实波幅,是因为他的计算公式中,考虑到了跳空的情况。即把跳空都算作波动的一部分,更贴近真实的行情。

无跳空的情况下,黄金当天最高1710,最低1690,即当天波幅为20美元。真实平均波幅ATR即为过去X天的波幅的移动平均值绘制成线。

MT4中ATR指标默认为14,即过去14根K线的波幅平均。从曲线的变化中我们可以看到行情波动的变化情况。

杰明(vx:traderjieming)之前也说过,趋势的本质就是波动率上升。突破趋势交易即押注波动率上升(市场朝某一个方向运行),震荡高抛低吸的交易即押注行情会在固定的波动空间内来回反复。

其实ATR对于交易员来说,不像一个指标而更像是一个工具。为什么这样说?看完杰明分享的几个ATR实用技巧你就会明白了。

二、固定倍数ATR止损法

一个常用的ATR止损策略是价格远离开仓方向X倍ATR后强制止损。可以是2倍,3倍等。

如图所示,当前价格为1716,ATR(14)为4.5,即14根k线平均波动为4.5美元。以固定3倍ATR止损为例,做多黄金的止损位应放在开仓价1716-3 *4.5=1702.5。

著名的《海龟交易法》一书中建议,如果你们不知道止损该放哪,那么统一放2ATR的地方。

原理就是,如果你进场了,但是价格连着2天都朝你相反的方向走,(而且是完完全全的相反,如果是震荡,也不至于会碰到2ATR的止损位)那么你就该认错离场了。

固定倍数ATR止损属于刚性止损,跟固定金额止损,固定账户百分比止损一样,即不考虑行情位置,只要到某个价位就止损。这点上与传统的金叉死叉策略有所区别。

三、用ATR计算仓位

很多同学经常来问杰明(vx:traderjieming):我该下多大的手数?

这几乎是一个对交易员灵魂拷问的问题。下多了,又怕风险,下少了,又担心赚不够。做对的时候总想着要是重仓就好了,止损的时候就懊恼为什么下这么重……

除此之外,还有一个值得深思的问题:不同品种之间下的手数仓位应该怎么分配?一手黄金,一手原油,一手货币,他们是“相同的仓位大小”吗?

这时ATR可以作为一个计算仓位的“工具”,给出我们答案。

经典的《海龟交易法则》对ATR这个指标工具运用的思想一直以来都很值得借鉴。书中提到:每1ATR=你总资金1%的波动。

举个例子。如果用上面的3倍ATR止损法来设置止损,假设账户资金为10000美元,那么该笔交易止损亏损应为300美元。即13.5美元的黄金价格波动对应300美元的账户资金波动。

计算得应该开仓位手数为300➗13.5➗100=0.22手。(100为黄金合约规格:1手等于100盎司)

使用该方法与我之前分享过的每笔交易固定风险计算仓位有所区别。

前者的计算公式为

应下手数=总资金✖(止损空间点值/ATR)✖每1ATR对应多少总资金波动百分比➗止损空间点值➗合约规格

其中能把止损空间点值约掉,即该方法计算结果与止损空间大小无关。最终公式为:

应下手数=总资金➗ATR✖每1ATR对应多少总资金波动百分比➗合约规格

只要是相同品种相同的ATR值,无论止损多大多小,都会下相同的手数。

该方法把不同规格不同波动率的品种,统一成一个衡量的单位:ATR。避免出现了同样是1手黄金和1手货币,黄金的波动风险却比货币大的情况。

因此,如果设置了大止损,也会面临较大的亏损。后者每笔交易固定风险计算仓位法则是固定每笔交易相同的风险,关于后者的详细介绍,可以看90%普通交易员都不知道的3点仓位管理思维

当然了,具体1ATR对应多少账户资金波动是可以根据自己仓位自行设置的。

四、用ATR辅助突破判定

做趋势突破的同学,总会苦苦思索一个经典问题:究竟怎么才算突破?或者说顺势而为顺势而为,究竟怎样的标准才是判断“势”的出现?

如果我们以“价格收于趋势线上方/下方”作为判断,很容易出现下图这种刺破趋势线后又回落的情况,也就是所谓的“假突破”。

如果以“收出大阳/大阴线”作为判断依据,会出现入场太晚,进场位置很差的情况。

又或者有时候趋势突破是以连续小阳小阴线“碎碎步”形式做突破的,比如这样,那我们会一直等不到大阳大阴进场机会。

这时运用ATR作为判断突破的工具能够很好地解决这个问题。

比如设置1倍ATR作为突破判定,即价格远离支撑阻力线1倍ATR才判定突破成功。那么这时这图中的假突破就可以过滤掉了。

也可以避免大阴大阳线导致进场过晚的尴尬。

对于“碎碎步”式的突破,也能提供有明确的进场点。

不过杰明(vx:traderjieming)提醒,用ATR辅助判断并不能完全避免假突破的发生,只能减少假突破的概率,起到过滤的作用。

五、总结

1,可以用固定倍数ATR方式止损

2,用ATR计算该下多少手数

3,用ATR辅助判断突破

大道理人人都懂,设好止损,顺势而为。那么该下多大的仓位?怎样止损?怎样才能判定趋势?这是很多交易员都要面对的交易细节处理问题。同时往往也是这些交易细节,决定能否盈利。



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