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【正版新书直发】量化股票组合管理:积极型投资组合构建和管理的方法 [美]路德维希 B. 钦塞瑞尼(L
编辑推荐 《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书,它提供了构建高*准股票组合的一系列有效方法。 掌握书中强大的量化方法,构建和管理高收益的股...
编辑推荐
《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书,它提供了构建高*准股票组合的一系列有效方法。
掌握书中强大的量化方法,构建和管理高收益的股票投资组合。
内容提要
《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始,之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。
路德维希B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释:基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴*度的预测。
读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。
《量化股票组合管理》的主要内容如下:
一套完整的、易于应用的方,帮助读者在构建投资组合的过程中*化收益率,同时*小化风险。
构建专业投资组合的*技*。
广泛的实例和解决方案,实例均采用真实的历史股票数据。
金融理论和真实世界实践的融合。
丰富的金融实例和案例研究。
这部体系完整的参考书的每一章都有一个附录,包有价值的图、表、方程、数学推导和公式。
《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书,它提供了构建高*准股票组合的一系列有效方法。
目录
目录
译者序
推荐序
序言
记号与缩写
|部分|全书内容总述
章量化股票组合管理的威力/
11引言/
12量化股票组合管理的优势/
1相似投资情景中的定量与定性方法/
14本书概览/
15结论/
习题/
2章量化股票组合管理的基本原则/
21引言/
22量化股票组合管理α/
23量化股票组合管理的七条原则/
24原则1与原则2:市场有效性与量化股票组合管理/
25原则3与原则4:基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/
26原则5~原则7:量化股票组合管理中的统计学问题/
27结论/
习题/
3章量化股票组合管理的基本模型/
31引言/
32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/
33基本模型的等价/
34使用Z值进行股票筛选与排序/
35模型的混合与信息准则/
36选择正确的模型/
37结论/
习题/
|二部分|组合的构建与维护
4章因子与因子选择/
41引言/
42基本面因子/
43技*因子/
44经济因子/
45其他因子/
46因子选择/
47结论/
附录4A因子定义表/
习题/
5章股票筛选与排序/
51引言/
52顺序筛选法/
53基于投资策略的顺序筛选法/
54同步筛选法与加总Z值/
55加总Z值与期望收益率/
56加总Z值与多因子α/
57结论/
附录5A基于投资策略的股票筛选法/
附录5B异常值/
习题/
作者介绍
路德维希B.钦塞瑞尼
(LudwigB.Chincarini)
博士,CFA,Pomona学院金融学教授,同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任:乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn(一家在一篮子交易方面具有优势的券商)研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。
金大焕
(DaehwanKim)
博士,Fi*tPriv*e投资管理公司高级组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。
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